标题: 关于 SERIAL CORRELATION 的问题 [打印本页]

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作者: EastCoastJ    时间: 2013-8-19 09:57     标题: 关于 SERIAL CORRELATION 的问题

为什么POSITIVE  SERIAL CORRELATION 这个会让 STANDARD ERRORS变小， POSITIVE应该是STANDARD ERRORS变大吧？

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作者: AnalystForum    时间: 2013-8-19 09:58

因为正序列相关使得数据的方向CLUSTER TOGETHER，所以标准差是变小的，可以看一下NOTES B1 P198的图figure5的图
如果是这一刻数据是正的，下一刻是负的，那样的标准差才是很大的。

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