标题:
MOCK 39, Q22, 组合的问题
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作者:
sabre
时间:
2013-8-19 11:47
标题:
MOCK 39, Q22, 组合的问题
这应该是sharp-ratio和组合关系的题目。但是看了答案也没明白,还请老师给解释一下。谢谢。
作者:
ap0258
时间:
2013-8-19 11:48
这个是一个三级的问题其实,而且只是一个结论,记住即可。原组合有一个sharpe ratio,如果加一个新组合进来,新组合与原组合间的相关系数*原组合sharpe ratio与新组合sharpe ratio比较,如果新组合的sharpe ratio>新组合与原组合间的相关系数*原组合sharpe ratio,则应该把新资产加进来,而且两者差值越大越好。所以要找一个新组合的sharpe ratio-新组合与原组合间的相关系数*原组合sharpe ratio越大越好的组合。
作者:
stockjaguar
时间:
2013-8-19 11:49
这个二级不考是吧,怎么sample总是出偏题呢
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