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标题: [求助]关于OAS [打印本页]

作者: rgonzalez    时间: 2013-8-19 12:37     标题: [求助]关于OAS

The OAS measures the average spread  over a Treasury spot rate curve,and not over the Treasury yield

请问这句话是正确的吗?应该怎么理解?谢谢
作者: jbaldyga    时间: 2013-8-19 12:38

就是减去 spot rate
作者: PalacioHill    时间: 2013-8-19 12:38

可以这么理解。
只有n-spread才是一个非国债债券的yield减去treasury yield。z-spread和OAS都是基于treasury spot rate的,也就是说他们都是基于一条倾斜的收益率曲线




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