标题:
[求助]关于OAS
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作者:
rgonzalez
时间:
2013-8-19 12:37
标题:
[求助]关于OAS
The OAS measures the average spread over a Treasury spot rate curve,and not over the Treasury yield
请问这句话是正确的吗?应该怎么理解?谢谢
作者:
jbaldyga
时间:
2013-8-19 12:38
就是减去 spot rate
作者:
PalacioHill
时间:
2013-8-19 12:38
可以这么理解。
只有n-spread才是一个非国债债券的yield减去treasury yield。z-spread和OAS都是基于treasury spot rate的,也就是说他们都是基于一条倾斜的收益率曲线
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