标题:
[原创]請問是否要把回報調整才計算標準差
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作者:
mnieman
时间:
2013-8-19 12:51
标题:
[原创]請問是否要把回報調整才計算標準差
After-tax expected return 0.08
Expected Sharpe ratio 0.66
Tax is 0.33
T-bill rates are 2%
如果想知標準差,要把{0.08/(1-0.33)} - 0.02 /0.66 = 0.1506
請問這是正確嗎?好像教科書沒說明計算sharpe 是否用稅前或稅後
作者:
mik82
时间:
2013-8-19 12:52
return of portfolio是before tax,因为评价对象是fund。
作者:
transferpricing
时间:
2013-8-19 12:53
这个要看题目上下文意思的吧，我觉得作为ratio本身，税前税后都能算的。
作者:
Wendy01
时间:
2013-8-19 12:54
上文都沒說什麼
只是數字.答案佢就要計回稅前,所以我不明為什麼要計回稅前.
作者:
canadiananalyst
时间:
2013-8-19 12:55
请贴出原题和解答，或者说明是哪里的题目。
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