标题: 原版书capital market expectations里面P111页，第3题 [打印本页]

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作者: clearlycanadian    时间: 2013-8-19 13:08     标题: 原版书capital market expectations里面P111页，第3题

为什么在算10年的MBS的premuim的时候，不需要加上spread of 10-year over 1-year treasury notes？

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作者: strikethree    时间: 2013-8-19 13:09

因为10年MBS是与10年国债比，在10年国债收益基础上加上作为MBS的溢价就可以了，10年国债收益中已经包含了相对于1年国债的溢价了，再加就重复了。

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