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标题: 二级quant seasonality问题 [打印本页]

作者: franzino 时间: 2013-8-19 14:17 标题: 二级quant seasonality问题

请教一下二级notes第一本 252页的问题14

请问这里的原假设是什么？autocorrelation=0还是不等于0？
通常的t test是原假设=0，reject的结果是原假设不等于0。
这里好像是相反的，统计结果好像是要reject原假设，但是结论是没有 seasonality。
求解，谢谢！

作者: sy8111 时间: 2013-8-19 16:45

假设H0没有规定必须是=0或者<>0，随便你用哪个。这里没有明确说解答过程，但是因为t在本题里是测量的autocorrelation到0的距离，所以H0应该是=0，因为发现t很小，所以不能reject H0，所以autocorrelation=0,没有seasonality.

如果我的理解不对请指正。

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