标题: Covered interest parity relationship [打印本页]

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作者: yuoska    时间: 2013-9-23 11:53     标题: Covered interest parity relationship

F/S=1+Ra/1+Rb, 这个公式到底是哪个R 方上面啊?  A/B CURRENCY 这个是DIRECTOR QUOTATION，那么这个公式是不是就变成了 F/S=1+Rb/1+Ra？ 要是A/B是indirect QUOTATION 那么用什么公式？ 谢谢

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作者: apf陈老师    时间: 2013-9-23 12:09

不用管直接报价还是间接报价，只要是A/B的话，利率平价公式就是A国利率在分子上，反过来如果B/A，那么就是B国货币在分子上。

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