标题: ALTERNATIVE NOTES 第101页 [打印本页]

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作者: optiix    时间: 2013-9-26 09:36     标题: ALTERNATIVE NOTES 第101页

ALTERNATIVE NOTES 第101页 第8题，为什么说Sera Max 是short volatility? 它不是ARBITRAGE strategy,为什么可以被称为是short volatility?

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作者: apf薛老师    时间: 2013-9-26 09:51

P94 Los47.f上面一段，有short volatility定义，就是同时多空两个资产，这时候市场波动小的时候赚钱。

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