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标题: 关于corner portfolio [打印本页]

作者: clearlycanadian 时间: 2013-9-26 10:35 标题: 关于corner portfolio

请问为什么在选择corner portfolio中要选择两个相邻的portfolio？
发觉真题和notes中asset allocation都选择相邻的portfolio,但不太明白其中逻辑，求老师解答，多谢！

作者: apf薛老师 时间: 2013-9-26 10:50

题目会告诉我们需要达成某个预期收益比如6%，然后我们会选两个临近的corner portfolio，6%正好位于这两者之间。这其实是用了两个corner portfolio的直线连接来近似有效前沿，当然是两个corner portfolio越接近，直线模拟曲线的效果就越好。因为不方便画图，我在总复习的时候会画个图说明的。

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