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标题: [求助]关于OAS [打印本页]

作者: spreads 时间: 2013-9-27 10:01 标题: [求助]关于OAS

The OAS measures the average spread over a Treasury spot rate curve,and not over the Treasury yield

请问这句话是正确的吗？应该怎么理解？谢谢

作者: 胡老师 时间: 2013-9-27 10:14

就是减去 spot rate

作者: apf薛老师 时间: 2013-9-27 10:27

可以这么理解。
只有n-spread才是一个非国债债券的yield减去treasury yield。z-spread和OAS都是基于treasury spot rate的，也就是说他们都是基于一条倾斜的收益率曲线

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