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标题: 二级quant seasonality问题 [打印本页]

作者: LorrinCFA 时间: 2013-9-29 14:22 标题: 二级quant seasonality问题

请教一下二级notes第一本 252页的问题14

请问这里的原假设是什么？autocorrelation=0还是不等于0？
通常的t test是原假设=0，reject的结果是原假设不等于0。
这里好像是相反的，统计结果好像是要reject原假设，但是结论是没有 seasonality。
求解，谢谢！

作者: apf薛老师 时间: 2013-9-29 14:38

原假设应该是：autocorrelation = 0，根据他的统计数据，我们是不能拒绝原假设的，所以结论是autocorrelation is not statistically different from zero. 也就是说residual 1 和 residual lag 12 是没有关系的，所以没有seasonality.

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