1.AR model需要特别注意他的定义: an autoregresive model, a time series regressed on its own past values, represents this relationship effectively. 在AR（1）中，就可以理解为自变量X(t)对于他自己过去的值X(t-1)的回归，X(t)和X(t-1)之间是有关系的。在一般的一元回归模型中，我们都是写为Y=a+bX+residual，自变量的个数是1，自由度是n-1，这里我们就可以简单的记忆为有两个自变量，所以自由度是n-2. 2.可以看一下原版书P425，下面的标注21，在检验残差项的序列相关性的时候，对于季度的没有调整的数据，我们是经常计算同一年中观察次数相同的个数的自相关性的，这里是季度的数据，所以，autocorrelation of residual的个数也是4.
