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标题: duration区分 [打印本页]

作者: LorrinCFA 时间: 2013-10-10 15:05 标题: duration区分

请问老师，effective duration,modified duration ,key rate duration有什么区别

作者: apf陈老师 时间: 2013-10-10 15:20

effective是从事后的角度来评判利率变化对价格的影响。
modefied duration是对未来现金流折现公式对利率的求导得出的式子。
key rate是某个期限的利率变化对债券的影响，是个点的概念

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