标题: 关于远期货币协议的一个问题 [打印本页]

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作者: nietsnie    时间: 2014-5-5 11:57     标题: 关于远期货币协议的一个问题

各位老师 ：想请教一个问题，关于就算货币远期价格的公式，记得衍生品里讲是要按一年365天计算，而同样的问题在经济学里却按照一年360天的libor单利计算，考试时怎么办呢？

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作者: mophic    时间: 2014-5-9 21:59

两个公式相差不是很多其实

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作者: nietsnie    时间: 2014-5-9 22:23

其实结果确实差别不大，就怕考试时给的答案相差很小。那我要看到题目在衍生那，就按复利算；在经济学里就按照Libor算吧

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