标题: 关于Level1中duration和convexity的疑问 [打印本页]

---

作者: pawn    时间: 2014-6-27 10:15     标题: 关于Level1中duration和convexity的疑问

请问各位在复习fixed Income部分中，在计算percent of bond price change的时候，NOTES后面的习题里面的convexity 前面不需要乘1/2的， 为什么前面的公式这里要乘1/2，求解惑。在考试中遇到这个问题，到底该不该乘以1/2。我在做2013年MOCK的时候也遇到这个问题，答案也没乘，请教！

---

作者: Iginla2011    时间: 2014-6-27 10:15

自己顶一下，有哪位知道的嘛？

---

作者: Iginla2011    时间: 2014-6-27 10:15

应该从课本里面找答案；一般而言 课本里面的bond price(Po + deltaPo) = Po - duration * deltaPo + 1/2 * convexity deltaPo^2 + 误差项 ; 所以你可以查阅一下书本看看到底有啥不同。

---

作者: IAmNeil    时间: 2014-6-27 10:15

找到了，谢谢，是课本更新了公式

---

作者: PalacioHill    时间: 2014-6-27 10:15

所以到底需不需要1/2？

---

作者: PalacioHill    时间: 2014-6-27 10:15

最后结果到底要不要1/2？

---

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)

Powered by Discuz! 7.2