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标题: 利率CAP的Payoff [打印本页]

作者: BC_MBA_student 时间: 2014-7-21 09:44 标题: 利率CAP的Payoff

两年的CAP,payoff在第二年还是第三年?

作者: genuinecfa 时间: 2014-7-21 09:45

在第三年啊!
要折扣一年,取现值

作者: xilinx_altera 时间: 2014-7-21 09:46

按理应该折现，不过书上说CAP的常用惯例就直接在第三年末支付，所以payoff不用折现了

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