标题:
一道CFA一级fixed income 题目
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作者:
gankwang1990
时间:
2015-5-20 20:50
标题:
一道CFA一级fixed income 题目
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2015-5-20 20:45
我的理解是：
price(含call权)=price(不含权)-value(call option)
当利率下降时，price(不含权)上升，value(call option)下降，导致price(含call权)的上升幅度大于price(不含权)上升幅度。
但是答案是B，求解我哪里理解错了？？？
十分感谢
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作者:
gankwang1990
时间:
2015-5-20 20:51
第106题，点下图片就能看到完整的题了
作者:
adjani.zhang
时间:
2015-5-21 08:45
第106题，点下图片就能看到完整的题了
gankwang1990 发表于 2015-5-20 20:51
1) 去查看callable bond 和 non-callable bond 对照曲线图
2) "当利率下降时，price(不含权)上升，value(call option)下降" 这句话不对，波动率下降 -〉option value 下降；利率下降，去查看曲线图
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