CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: Reading 50: An Introduction to Portfolio Management - LOS [打印本页]

作者: mayanfang1 时间: 2009-1-22 10:32 标题: [2009] Session 12 - Reading 50: An Introduction to Portfolio Management - LOS

Q16. Stock A has a standard deviation of 0.5 and Stock B has a standard deviation of 0.3. Stock A and Stock B are perfectly positively correlated. According to Markowitz portfolio theory how much should be invested in each stock to minimize the portfolio's standard deviation?

A) 30% in Stock A and 70% in Stock B.

B) 50% in Stock A and 50% in Stock B.

C) 100% in Stock B.

作者: mayanfang1 时间: 2009-1-22 10:33

答案和详解如下：

A) 30% in Stock A and 70% in Stock B.

B) 50% in Stock A and 50% in Stock B.

C) 100% in Stock B.

Correct answer is C)

Since the stocks are perfectly correlated, there is no benefit from diversification. So, invest in the stock with the lowest risk.

作者: duo1115 时间: 2009-3-5 12:24

c

作者: fange520 时间: 2009-3-10 21:19

c

作者: jacky_z 时间: 2009-3-15 17:38

Thanks

作者: erpang8888 时间: 2009-3-19 14:29

a

作者: connie198226 时间: 2009-3-20 11:27

thanks

作者: wildwolf06 时间: 2009-4-1 22:27

C

作者: dullmul 时间: 2009-4-8 11:43

thx

作者: wangyoucao 时间: 2009-4-14 13:39

THANKS

作者: kgbvvsscia 时间: 2009-4-19 13:52

thansk

作者: hjl2000 时间: 2009-4-25 21:14

d

作者: yangxi_sisi 时间: 2009-5-9 12:33

d

作者: 大狗狗 时间: 2009-5-12 18:56

K

作者: ray0106 时间: 2009-5-15 00:24

D

作者: gracesun 时间: 2009-5-18 03:45

thanks

作者: percy 时间: 2009-5-20 15:02

c

作者: helloalan 时间: 2009-5-20 16:42

 c

作者: vivianegao 时间: 2009-5-22 21:03

 ok

作者: astor268 时间: 2009-5-25 08:32

 thanks

作者: mma03 时间: 2009-6-2 12:08

thx

作者: cover2421 时间: 2009-6-4 14:25

谢谢楼主

作者: big36999 时间: 2009-6-8 06:22

thanx

作者: luodan0103 时间: 2009-8-19 14:08

thanks

作者: lamchoonho 时间: 2009-8-30 23:28

  thanks

作者: htpeng 时间: 2009-9-1 01:50

c

作者: buy1get1free 时间: 2009-9-23 22:45

 gd

作者: mellsa 时间: 2009-10-15 08:22

aaa

作者: garmun 时间: 2009-10-23 19:26

 tq

作者: tobuketsu 时间: 2009-10-26 23:22 标题: re

 th

作者: iloverere 时间: 2009-11-2 23:06

 re

作者: lqx1211 时间: 2009-11-4 20:02

aa

作者: solitute 时间: 2009-11-6 15:03

thanks

作者: haisian 时间: 2009-11-9 13:25

谢谢

作者: njjens 时间: 2009-11-18 08:08 标题: d

d

作者: yeks 时间: 2009-11-22 23:40

fds

作者: frych 时间: 2009-11-25 21:33

 dd

作者: cfamike 时间: 2009-12-1 17:37

dsf

作者: doralin 时间: 2009-12-3 16:44

[em55]

作者: lucy-koye 时间: 2009-12-3 22:34

,

作者: Wendy97 时间: 2009-12-5 19:22

ha

作者: jrxx99 时间: 2009-12-15 08:41

看看看看看看看看看看看看看看看看看

作者: sir_2005 时间: 2010-3-11 20:07

作者: flyingdance_nan 时间: 2010-3-16 23:18

great

作者: 0939 时间: 2010-4-25 14:04

[em50] 

作者: 0939 时间: 2010-4-25 14:04

[em56] 

作者: 0939 时间: 2010-4-26 00:04

[em50]

作者: zoomair 时间: 2010-4-28 16:11

thanks

作者: shuru1207 时间: 2010-5-4 11:10

thnx

作者: jhqhj 时间: 2010-5-5 21:24

c

作者: fengleng 时间: 2010-5-23 06:33

thanks

作者: danforth 时间: 2010-6-2 18:36

d

作者: creativepharos 时间: 2010-6-4 01:16

a

作者: zhyue_2000 时间: 2010-6-5 13:53

thx

作者: jerrywang0 时间: 2010-6-11 17:04

q

作者: shing1314 时间: 2010-6-18 05:00

thank you for sharing

作者: casiofd 时间: 2010-8-7 19:23

gd

作者: liuliuliu 时间: 2010-8-19 14:03

飞

作者: bobchin 时间: 2010-8-29 01:01

thx

作者: jc1188 时间: 2010-9-22 00:16

d

作者: scofield1985 时间: 2010-10-17 13:22

D

作者: giraffe_lisa 时间: 2010-10-17 17:22

???

作者: jiahow 时间: 2010-10-20 20:49

thks

作者: echopapa 时间: 2010-11-8 13:47

thx

作者: seraphiris0116 时间: 2010-11-15 10:14

thanks

作者: petitemango 时间: 2011-3-10 10:28

 b

作者: ling007 时间: 2011-3-11 09:57 标题: hi

thx

作者: kenny_chan_chan 时间: 2011-3-16 15:36

thx

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)