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标题: 关于explain why forward and futures price differ? [打印本页]

作者: 健健美 时间: 2017-10-8 17:16 标题: 关于explain why forward and futures price differ?

我想请问一下: 1、为什么当利率不变的时候远期和期货的价格一样？
2、当利率和未来价格正相关时，期货的价格大于远期的价格？当利率和未来价格负相关时，期货价格小于远期的价格？我认为不论未来价格上升或下降，期货的价格都应大于无期的价格。因为当价格上升时期货可以将账户中多余的资金取出再投资，当价格下降时期货提前支付部分损失使损失的现金流的现值更小。
请哪位大神为我具体解答一下，谢谢！

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