在2级notes的233页中说如果是AR(1)模型，则减少一个观测值，如果是AR(2)模型，则减少两个观测值。但是这与书中所举的例子存在矛盾。233页和234页用了一个存在季节性相关的例子，并说明虽然多了ln y(t-4)这一项，但是模型依然是AR(1)的模型，但是例子下表格中的observation项却减少了一个观测值。

请问：(1)为什么添加ln y(t-4)这一项后依然是AR(1)模型而不是AR(4)模型？

　　　(2)书上说的是AR(1)模型但是观测值为什么减少了两个呢？

谢谢各位大牛们！

关于第一个问题，AR(4)的话，等号右边应该是ln y(t-1), ln y(t-2), ln y(t-3), ln y(t-4)这四项都存在，而上面的显然不是这个形式。关于第二个问题，因为这个式子是“AR(1)model incorporating a seasonal lag term” 就不能用普遍的AR(1)少一个observation的惯例来解释，是特殊情况。