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标题: 关于 SFRatio 的一个问题 [打印本页]

作者: annemark 时间: 2009-3-14 21:43 标题: 关于 SFRatio 的一个问题

note上说， sfratio is the number of standard deviation below the mean
但是如果RL 大于期望值的话，会出现负的sfr，那怎么选呢，还是选最大的么？
谢谢了先

作者: spielberg 时间: 2009-3-15 09:09

RL如果比R(EP)还要大的话那说明这个投资组合满足不了投资者的回报要求了啊那肯定就不会去建立这么一个投资组合啊

作者: annemark 时间: 2009-3-17 06:45

谢谢

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