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标题: Reading 64: Interest Rate Derivative Instruments Los b~Q1 [打印本页]

作者: youzizhang 时间: 2009-4-2 10:14 标题: [2009]Session17-Reading 64: Interest Rate Derivative Instruments Los b~Q1

LOS b: Compute the payoff for a cap and a floor, and explain how a collar is created.

Q1. Assume that a three-year semi-annually settled cap with a strike rate of 8% and a notional amount of $100 million is being analyzed. The reference rate is six-month LIBOR. LIBOR for the next four semi-annual periods is as follows:

Period	LIBOR
1	7.5%
2	8.2%
3	8.1%
4	8.7%

What is the payoff for the cap for period 4?

A) $700,000.

B) $350,000.

C) $0.

[此贴子已经被作者于2009-4-2 10:17:17编辑过]

作者: cfa003 时间: 2009-4-7 22:59

d

作者: harbuzi 时间: 2009-4-29 10:55

f

作者: dandinghe4748 时间: 2009-5-7 15:01 标题: 回复：（youzizhang）[2009]Session17-Reading 64: In...

3x

作者: hkgee 时间: 2009-5-8 14:04

thanks!

作者: saifudan 时间: 2009-5-10 21:01

thx

作者: CFA6077653 时间: 2009-5-13 21:07

3

作者: leeyaoxee 时间: 2009-5-22 23:56

thx

作者: szg333 时间: 2009-5-24 17:52

飞

作者: lenny_chen 时间: 2009-5-25 14:23

x

作者: flyingrich 时间: 2009-5-25 17:30

35000

作者: blustxz 时间: 2009-6-1 22:57

1

作者: 杯中的鱼 时间: 2009-6-2 00:13

thx

作者: flykite 时间: 2009-6-2 23:24

thanks

作者: puiventi 时间: 2009-6-2 23:37

re

作者: susanli 时间: 2009-6-6 20:10

1

作者: shmilylt 时间: 2009-7-6 16:07

dff

作者: hartzhou 时间: 2009-9-18 14:40

thanks

作者: kelvinzz 时间: 2009-10-15 13:58

thanks

作者: huey 时间: 2009-11-3 18:02

thks

作者: huey 时间: 2009-11-3 18:07

thks

作者: ayumioscar 时间: 2009-11-10 17:45

1

作者: jrxx999 时间: 2009-12-25 09:23

踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩

作者: yan_superman 时间: 2010-1-5 06:30

 谢

作者: 老大是个老太 时间: 2010-2-10 11:35

thanks

作者: maxsimax 时间: 2010-2-28 17:36

thanks

作者: selvie0818 时间: 2010-5-13 17:29

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作者: candyararb 时间: 2010-5-16 07:45

thanks.

作者: suodi 时间: 2010-5-21 13:01

[em50]

作者: mmao 时间: 2010-5-25 21:36

 xx

作者: LegendL 时间: 2010-5-29 15:54

作者: 紫栀 时间: 2010-11-8 21:42

thanks!

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