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标题: Reading 66: Portfolio Concepts Los a(part2)~Q23-24 [打印本页]

作者: youzizhang 时间: 2009-4-2 10:52 标题: [2009]Session18-Reading 66: Portfolio Concepts Los a(part2)~Q23-24

Q23. The beta of Fund A is 1.2, the expected return of T-bills is 5% and the standard deviation for the market is 13%. What is the covariance between the market portfolio and Fund A?

A) 0.081.

B) 0.020.

C) 0.156.

Q24. What are the expected return and expected standard deviation for the two-asset portfolio described as:

Expected Return/Correlation	Variance	Weight
E(R₁) = 10%	Var(1) = 9%	w₁ = 30%
E(R₂) = 15%	Var(2) = 25%	w₂ = 70%
r_1,2 = 0.4

E(R_port) σ_port

A) 13.5% 39.47%

B) 10.5% 15.58%

C) 11.5% 3.95%

作者: selvie0818 时间: 2009-4-12 19:10

thanks

作者: yy21 时间: 2009-4-23 15:19 标题: 哈哈呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

好

作者: yy21 时间: 2009-4-24 16:57 标题: 哈哈呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

好

作者: hkgee 时间: 2009-5-5 12:37

thanks!

作者: dandinghe4748 时间: 2009-5-9 12:43 标题: 回复：（youzizhang）[2009]Session18-Reading 66: Po...

3x

作者: cicile 时间: 2009-5-12 04:41

thanks!

作者: leeyaoxee 时间: 2009-5-17 00:49 标题: 回复：（youzizhang）[2009]Session18-Reading 66: Po...

thx

作者: saifudan 时间: 2009-5-23 13:11

 thx

作者: lenny_chen 时间: 2009-5-25 14:37

x

作者: xbedai 时间: 2009-5-31 22:23

Thanks

作者: puiventi 时间: 2009-6-1 23:48

3x

作者: blustxz 时间: 2009-6-2 18:52

1

作者: jrxx999 时间: 2009-12-25 10:58

踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩

作者: maxsimax 时间: 2010-2-27 15:24

thanks

作者: tomathome 时间: 2010-4-22 10:39

see

作者: duo1115 时间: 2010-5-13 07:57

see

作者: suodi 时间: 2010-5-21 13:38

[em50]

作者: 梅子绿茶 时间: 2011-5-27 22:31

 aa

作者: elea0930 时间: 2011-6-2 17:34

c

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