标题:
cfa2级中关于远期汇率，书上内容似乎前后不一致
[打印本页]
作者:
firondl
时间:
2009-5-9 01:17
标题:
cfa2级中关于远期汇率，书上内容似乎前后不一致
在第二本notes中的远期汇率公式给出一个annualized利率，是将利率除以360后得到实际利率，然后带入公式。但第5本notes中讲衍生品又说到远期利率，给定一个annualized利率，是按复利开根求得实际利率，再带入公式。怎么这两个地方讲的不一样？怎么理解？应以哪个为准？
作者:
firondl
时间:
2009-5-10 18:55
up
作者:
jasonliu2009
时间:
2009-5-11 07:40
我的理解：和fx有关就用单利360那个吧，不知道是否正确
作者:
minminmin
时间:
2009-5-11 12:29
请楼主把这两个公式具体在哪页告诉我好吗？谢谢！
欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)
Powered by Discuz! 7.2
