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标题: 有关2级equity swap 求教啦 [打印本页]

作者: shenxincfa 时间: 2009-5-25 12:09 标题: 有关2级equity swap 求教啦

为什么equity swap的现金流不能用issue bond buy index复制而必须用一组0票息loan

书上说issue bond buy index复制得到的现金流是base on price of the index而不是base on return,但那一组loan就是一个bond啊,这有什么区别?

作者: minminmin 时间: 2009-5-27 13:03

请问LZ这个题目的出处在哪？

我想大概是因为zero coupon bond可以保证pay的时间match, 一般的bond会固定支付coupon,现金流与期末的index return再支付不match..不过还是没太看懂LZ的意思请附上书的页数或例题

作者: shenxincfa 时间: 2009-6-2 20:57

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