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标题: 关于L2 equity risk premium和market risk premium [打印本页]

作者: irma 时间: 2009-5-27 17:04 标题: 关于L2 equity risk premium和market risk premium

equity concept这一章中的equity risk premium指得就是market return- risk free rate

但是跑到porfolio部分的内容里，这一概念market return- risk free rate 又变成了market risk premium

不知道考试时候遇到这样的问题该如何处理

作者: mecca 时间: 2009-5-27 17:16

这个针对的内容不一样，前者是泛泛的谈，后者具体谈，我以为

作者: Alowree 时间: 2009-9-7 20:38

cost of equity=riskfree rate + equity risk premium, or, to put it in formula

rE=rf + equity risk premium

=rf + beta x market risk premium

=rf + beta x (rM - rf)

so, equity risk premium =\= market risk premium

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