CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: L1 mock pm93题的答案有困惑 [打印本页]

作者: 水上小又 时间: 2009-6-1 15:48 标题: L1 mock pm93题的答案有困惑

如题，我怎么觉得应该是b呢，但答案给的是c，望指点

作者: sumter 时间: 2009-6-1 16:46

 是那道PUT OPTION的题吗？我也觉得应该是B，答案本身讲的也是B嘛

作者: liwenlan 时间: 2009-6-1 19:49

我觉得LZ想问别人问题是不是应该把题贴出来？

如果说的是PUT-CALL PARITY的话，，是选C 阿。。。非常简单。。。。 C0+X/（1+R）= P0+ SO 所以co=PO+S0-X/（1+R）加号代表持有，是LONG POSITION 负号是SHORT POSITION

作者: 水上小又 时间: 2009-6-1 22:08

你说的没错，但题问的是不正确的全选项啊

作者: hunterzhou 时间: 2009-6-1 22:21

应该是B

作者: chenghao1 时间: 2009-6-1 22:51

看来出考题的人没成功忽悠考生，却把自己给忽悠了。。。

B是错的。

所以答案应该是B。（选B）

题目：

93. A description least likely to explain put-call parity is:

A. A fiduciary call option strategy and a protective put option strategy for an underlying asset are equal in value.

B. A put is equivalent to a long call, a long position in the underlying asset, and a long position in the risk-free asset.

C. A call is equivalent to a long put, a long position in the underlying asset, and a short position in the risk-free asset.

作者: umbaow 时间: 2009-6-2 16:12

YOU RIGHTT
THE SOLUTION IS WRONG

作者: fanwolf 时间: 2009-6-2 22:33

上来就想问这个问题，现在知道了，
谢谢大家！

作者: stevenxie 时间: 2009-6-2 22:39

。。。。。

作者: ension 时间: 2009-6-2 23:51

答案我是翻来覆去看了几遍.解释没错,但是居然选错了。

有点像平时做题时脑壳打滑了一样....

作者: talkieli 时间: 2009-6-4 20:02

恩，应该是B没错。

作者: darkqueen 时间: 2009-6-4 23:16

恩恩！yeah，是B是B

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)