标题: L2: 请问零票期债券的久期是怎么算的？ [打印本页]
作者: firondl 时间: 2009-6-1 21:33 标题: L2: 请问零票期债券的久期是怎么算的？
如题，请教大家！
作者: oldfive 时间: 2009-6-1 22:21
不用计算， 就是它自己的maturity.
作者: joyeve 时间: 2009-6-1 22:48
我怎么对这个概念一点印象都没有，能不能说说是在哪个章节，或者哪道题目里出现的？？
作者: joyeve 时间: 2009-6-1 22:53
是说 ｄｕｒａｔｉｏｎ 吗？
作者: oldfive 时间: 2009-6-2 07:47
一级的概念。 久期可以理解为price risk or interest rate risk，就是债券价格对利率微小变动所产生的变化。和Slope是差不多的。因为公式计算出来单位是年，所以也用年做单位，根据定义，零息债券的久期就是它自己年限。
作者: mythralf 时间: 2009-6-2 09:34
零息债券在到期前没有现金流,因此其现金赔付时间长短和到期时间是相同的.附息债券每一时期的现金流可以缩短现金赔付时间,因此久期会相应缩短...L1的东西,还有各种公式计算久期的
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