pickle005

QUOTE:

以下是引用ann110726在2009-6-7 22:36:00的发言：
哇塞，你一说，我想起来了，还真忘记了，除以2了 还有人记得下午portfolio的第三题吗？portfolio A B C，买了100，000 portfolio C， A factor ：1.2 B factor：2 C factor：1 问要hedge factor risk，还要short和long多少 A,B 纯猜测，选了个B。 知道的出来冒个泡


short $125,000 1.2 factor的，long $25,000 2 factor 的

pickle005

QUOTE:

以下是引用prso在2009-6-8 12:39:00的发言：

prop trading 是指公司自营盘交易，这几道ethics我和你选的都一样

第一题问得是关于material nonpublic info是不是Suffficent，我和你一样选了不能有效防止自由流动

我觉得这家公司的规定挺严谨的，分析和投行任何交流必须通过compliance，不管个人认为是否构成material non-public information。

pickle005

QUOTE:

以下是引用pass了在2009-6-8 22:21:00的发言：

可能我错了，我用E0了

应该用E0, 既然另外一半叫PVGO, E/r 这一块就不应该包含未来的任何growth假设。E1=E0*（1+g), 所以我认为用E0