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CFA 问题， Z-spread 什么时候为零？？？大神素来呀
| level 1,的一道题， the zero volatility spread will be zero for an on-the-run treasury bond， 这里就不懂了，zero spread 不是至少要treasury bond 和risky bond 两个债券，在每期贴现率上加一个相同的数字使得两个yield curve 相同吗？这一个treasury bond 怎么就为零了呢？？小弟给跪了，求大神赐教啊..... |
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发表于 2014-8-7 13:21
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