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apf陈老师

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发表于 2013-9-14 10:07 | 显示全部帖子
当债券的收益率曲线发生平行移动时，用duration & convexity来衡量，他俩只能用来管理平行移动。当债券的收益率曲线发生非平行移动时，用key rate duration来衡量。所以，yield-curve risk不能用duration来衡量

 

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