首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
apf薛老师

Rank: 1

UID
589653 
帖子
125 
主题
0 
注册时间
2013-9-10 
最后登录
2013-11-30 
1# 跳转到 »
发表于 2013-9-27 10:27 | 显示全部帖子
可以这么理解。
只有n-spread才是一个非国债债券的yield减去treasury yield。z-spread和OAS都是基于treasury spot rate的，也就是说他们都是基于一条倾斜的收益率曲线

TOP

返回列表