natty 当前离线
CFA New Member
在2级notes的233页中说如果是AR(1)模型,则减少一个观测值,如果是AR(2)模型,则减少两个观测值。但是这与书中所举的例子存在矛盾。233页和234页用了一个存在季节性相关的例子,并说明虽然多了ln y(t-4)这一项,但是模型依然是AR(1)的模型,但是例子下表格中的observation项却减少了一个观测值。
请问:(1)为什么添加ln y(t-4)这一项后依然是AR(1)模型而不是AR(4)模型?
(2)书上说的是AR(1)模型但是观测值为什么减少了两个呢?
谢谢各位大牛们!