nzharbinger 当前离线
CFA New Member
刚才写错了,应该是A-M-(A-AB)=AB-M。AB,BB,CB都知道吗,AB-M、BB-M,CB-M就可比了
那不用那么复杂啊,AB-m就是misfit return,这个大家都知道,但关键是M为啥对三个manager都是一样的呢,题目里有这样重要的假设吗?
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yetao 当前离线
houhuiliao 当前离线
谁记得spread duration的那道题的三个选项啊,我忘记了是除以3还是2了,是说三个都均值投资吗?
我知道啊,你还记得题目么?我是加了下面两个但是不记得是除于2还是3了?2.53是第几个选项,其他的两个是什么?
是除3啊,2.53是第一个选项
是equal weight, 但treasury得spread duration是0,不参与计算
chon 当前离线
MD,谁说下午题目很简单阿
pruteus 当前离线
回:206楼
M是Investor的Benchmark Return,一个Investor投在所有Managers上,但investor自己只有一个benchmark return,所以M对三个人都一样。
那最后两题的答案是什么?应该选哪个manager?