essencnz

还有一个quantitaive问题，问什么out-sample的，我选的是adjusted R square...也是蒙的。完全不知道adjusted R square是干嘛的，只知道公式。。。

dateki

out of sample 应该是rmse吧，定义。。。。。

light

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以下是引用flowerc在2011-6-5 21:04:00的发言：

QUOTE:

Market neutral 还真的不大懂，书上说是beta=0的策略
 

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以下是引用gxrong在2011-6-5 20:02:00的发言：
 好像还有一个是问 credit card ABS的，问 15M的payment 分配到A1 tranche的是多少？还有一个30M的loss？

还有一题是关于CDS 的index的，问当credit spread widening的时候，什么样的option可以盈利？

还有market neutral fund是否可以用Rf 当benchmark

A1 偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，所以一开始的15M 貌似用来购买新的credit card load，后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40， 30M的loss被下面两个Subordinate tranches吸收掉20，所以这个倒数第三的tranche从原来的50扣掉10 

 

“偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，”---24月内出现问题后的prepay，不是直接用来偿还A层本金吗？

“后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40”--同时到了还款期，是不是还要还一部分本金，所以剩下来的小于40？

flowerc

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以下是引用essencnz在2011-6-5 23:14:00的发言：
还有一个quantitaive问题，问什么out-sample的，我选的是adjusted R square...也是蒙的。完全不知道adjusted R square是干嘛的，只知道公式。。。

应该是RMSE 这个是用来做out-of-sample test之后评估模型的，越小越好，相当于多元里面的SEE

killzero

QUOTE:

以下是引用ruiqiu在2011-6-5 23:10:00的发言：

你在哪里考得？英国这边给的是EUR：USD和 印度：USD， 然后好像问EUR：印度

和书上的就不一样了

其实按数学的逻辑看就好，最后的SPREAD 肯定是最大， 乘的时候 大*大，小*小，除的时候大*小，小*大就好了

essencnz

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以下是引用dateki在2011-6-5 23:18:00的发言：
out of sample 应该是rmse吧，定义。。。。。

对哦，MD,他要直接写RMSE我就会选了。非写个什么root mean squared error.我想了半天也不知道是什么就乱选了一个。。。真杯具。。。

light

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以下是引用dateki在2011-6-5 21:37:00的发言：
握手，通选tech 题目里面明确说了人口，而且还说了大家收入增加喜欢消费 reinvestment选z tranche

同意tech。accrual tranche 不还利息 更合适。

zyjzyj1975

quantitative题，model 1 是对的吗？ model 2 是对的吗？ 具体问题是什么忘记了。

pipo

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以下是引用essencnz在2011-6-5 23:12:00的发言：

他问的是预测出来的Y和实际的y之间的correlation coefficient。应该是R square 开根号吧。

 

是的
我题目没看清楚。。。

drewwang

QUOTE:

以下是引用light在2011-6-5 23:23:00的发言：

同意tech。accrual tranche 不还利息 更合适。

econ 里面说 人口增加，刺激了technology advances？ 选new？