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本帖最后由 future2012 于 2012-6-6 23:19 编辑

Look forward.

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恩 哪一年三级的题 得分很高了 除了top 1%之外, 其实好多人都是过得很难看的。 还是那句话 以为简单的题, ...
antel 发表于 2012-6-5 16:37



    这个我喜欢听,等着命运的安排吧

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本帖最后由 jackchou 于 2013-7-13 22:58 编辑

[quote]这个我喜欢听,等着命运的安排吧
squalll 发表于 2012-6-6 10:55 [/qu good luck everyone

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回复 278# robertwen


    记得那个correlation是和inflation rate的correlation,所以觉得还是应该选负的correlation.

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请教deferred pension plan指的是什么啊?

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回复 277# jinnix

Did u consider Portfolio return and volatility?

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GIPS那個,我一直覺得不用想太多,因爲你不知道什麽時候是除淨日
而且題目說的挺明白的,一個是"accrued interest income", 另一個是"cash dividend",處理方法應該是不同的

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看了这么也来说下自己的观点:

1.        GIPS 那道题fixed income收益的会计处理肯定是错的。债券收益的计算应该是accrual based 而不是付息时才计算收益。
2.        Inflation hedge 的那道题我也很纠结,一开始选的是负相关的那个选项,最后一刻更改为0相关的答案。负相关对冲的缺点就是资产价格上升时对冲资产的价格是下降的,这样总的收益任何情况下都会趋近于0,那还要什么投资呢?这个答案不过不能确定。
3.        下午有道算VAR的题很纠结。原理很简单,用年度数据测算daily VAR,把年收益处以250还是365,还是把年度STD处以250的平方根,然后日平均收益减去2.33个日STD,总是算不出答案中的选项,到现在都不知道奥秘在哪里

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回复  apple2011


    我也算的5.多,考虑了2500的donation to the local sporting club.不过有人说好像 ...
sjzhqs 发表于 2012-6-5 15:56


DONATION是不用考虑的,因为人家在题里说了ALONSO每年净增存款3万,至于他这3万之前的其他工资是怎么花的,一点关系都没有,而这25000的捐赠应该是在存款之前的,我认为这是出题人故意设置的一个陷阱。

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回复 289# etiennechi


   INFLATION HEDGE那个应该选A,正的那个。只有是正的,你才能在通货膨胀的时候(物价上涨比率为正),你的PORTFOLIO也产生正的回报,从而对通胀产生了HEDGE。负的那个则意味着通胀的时候,你的资产反而跌价;而零呢,说明你的资产对通胀没反应。

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