neilzuo

上午是⑨道题目，是哪⑨道，个人  机构  经济 ，行为  衍生2个，固定，交易，

还有一道是什么》》大家帮忙 ...
casey8192 发表于 2012-6-6 07:15

   个人那题分两道把？第一个和第二个

future2012

问个问题，上午关于equit和bond重新配置，并按照目标beta和久期进行买卖期货那题，题目给的是equity部分和bond部分的beta和久期吧，不是整个portfolio的beta和久期吧？

casey8192

今年的考试，我复习了7个月，每天平均4个小时吧。课本看了4遍。

运气也特好，考前果断放弃了公司治理，互换，债券交易，危机债券，利率期权等内容。除了养老金以外的机构一个都没看。结果考试神一般的没考这些内容。
重点押了AMC.GIPS.行为金融。
下午猜了4道题目，对了三道。

希望能过

casey8192

回复 362# future2012
对的，分2步来算。

future2012

回复  future2012
对的，分2步来算。
casey8192 发表于 2012-6-7 20:46

   那就放心了，要是组合的就讨厌了。
   你猜了哪4道？

casey8192

回复 366# future2012

var  国际归因前2题  ruin rate

future2012

回复  future2012

var  国际归因前2题  ruin rate
casey8192 发表于 2012-6-7 21:47

   你也是亚洲考得吧，ruin rate那题应该是多少？
另外，有题说利率上升，但spread下降，问使用哪种久期，能够获得最大的组合价值，这题应该选什么？

kiniser

回复 364# casey8192

怎么分两步算？

damonbi

回复  future2012
对的，分2步来算。
casey8192 发表于 2012-6-7 20:46

我考得时候时间很紧，我是一步做的。。。不知道行不行。
拿equity来说，如果reallocate前的分配是A0，reallocate后的分配是A1，分配前的beta是B0，分配后的beta是B1的话。我的公式是（B1×A1-B0*A0）/(Futures Beta*Futures Value)。Bond的可以类推，算出来应该和两步做是一样的。就是不知道marker怎么grade。

asakawalan

请问教材上面说分子要用gift tax & 分母用estate tax.....可是如果没有给 estate tax 要这么算？
Thank y ...
dpictureq 发表于 2012-6-5 15:56

   7年之后gift 也是gift ，老爷子7年后又没死，用什么estate tax rate