hitman1986

QUOTE:

以下是引用tommyyxh在2009-6-11 12:37:00的发言：

我在墨尔本考的。  晕，难道题目不同？ 不应该啊，都是亚太区啊？？？

[此贴子已经被作者于2009-6-11 12:38:03编辑过]

上海没有的，如果你你们那的是这样的话，就是6000

tommyyxh

给你发到收件箱了

aspiire_yb

感觉难度并不大，只要能把书看熟了，至少三遍，一定能通过。不过，我这次可没有看完3遍。但是考题中的几个概念NOTES里好像没有。

z4yuan

QUOTE:

以下是引用tommyyxh在2009-6-10 18:39:00的发言：

 

有个suprisemodel算出来portfolio returen=4%???

我对这个题不是很明白！ 刚刚去查了notes， Reading 66, LOS66K, 还有后面题目Q23,24 我看了就开始迷茫了， 考试里面要求我们是求Expected return还是actual return？ 如果是actual return， 是需要带入facor的，但是如果是expected return, 是不需要factor的，仅仅是E(R) 

我记得那两个模型类似于：

 R1 = 0.03 + A1*X + A2*Y

 R2 = 0.01? + B1*X +B2*Y

Given X=0.01, Y=0.01, to calculate predicted value of the portfolio with W1=0.4, W2=0.6?

我算出的是8.22%, 正好是C, 匆匆选上了，感觉算错了，-1，因为算出来的值挺大， 不知道这么算对不？是不是版本不一样， 我的是5051， 高手指教 

tommyyxh

QUOTE:

以下是引用z4yuan在2009-6-11 13:34:00的发言：

我记得那两个模型类似于：

 R1 = 0.03 + A1*X + A2*Y

 R2 = 0.01? + B1*X +B2*Y

Given X=0.01, Y=0.01, to calculate predicted value of the portfolio with W1=0.4, W2=0.6?

我算出的是8.22%, 正好是C, 匆匆选上了，感觉算错了，-1，因为算出来的值挺大， 不知道这么算对不？是不是版本不一样， 我的是5051， 高手指教 

是

R1 = 0.03 + A1*X + A2*Y

 R2 = 0.08 + B1*X +B2*Y

我当时认为这个是算expected return 因为我记得NOTES上R66 Q23 是直接用E(R)，也就是0.03*40%+0.08*60%＝6％... Q24呢 是带入GDP, Inflation surprise 。。。

我也不知道到底哪个对。。。但是大家都是4％ 。。。估计我错了

z4yuan

QUOTE:

以下是引用tommyyxh在2009-6-11 13:50:00的发言：

是

R1 = 0.03 + A1*X + A2*Y

 R2 = 0.08 + B1*X +B2*Y

我当时认为这个是算expected return 因为我记得NOTES上R66 Q23 是直接用E(R)，也就是0.03*40%+0.08*60%＝6％... Q24呢 是带入GDP, Inflation surprise 。。。

我也不知道到底哪个对。。。但是大家都是4％ 。。。估计我错了

4% 是怎么出来的呢？ predicted/forecasted value 是要计算factor 的，只考虑期望肯定不对， 高手出来指点，郁闷中。。。当时怎么能搞出个8.22

 

prso

QUOTE:

以下是引用hitman1986在2009-6-11 12:41:00的发言：

上海没有的，如果你你们那的是这样的话，就是6000

是6060吧~~

hitman1986

QUOTE:

以下是引用prso在2009-6-11 14:40:00的发言：

是6060吧~~

恩，我记得是没有那段话的

 

moneymoney

QUOTE:

以下是引用z4yuan在2009-6-11 14:11:00的发言：

4% 是怎么出来的呢？ predicted/forecasted value 是要计算factor 的，只考虑期望肯定不对， 高手出来指点，郁闷中。。。当时怎么能搞出个8.22

 

我用的是surprise,那两个系数是多少?我忘记了,所以想不起来答案了.

还有,如果用surprise,那个interception就应该是Expected Return而不是Risk Free Rate吧?我记得Notes第三册有的,在讲Multifactor模型时候,不过如果是APT模型,就应该是Risk-free Rate了. 当时脑子迷糊了,我也不知道具体问题什么了.反正我一个用的是surprise计算,一个选的Expected Return.

tommyyxh

我不清楚。。。也许题目不一样吧 但是我版本也是6060 6161   我下午回头检查了2遍， 应该不回把题目读错啊？ 不知道了 他们公司的交易肯定是6000，我不会算错。 除非是题目问网络里全部交易量，那我错。 因为我算的是他们公司的交易数。 不过我觉得题目确实问的是他们公司，不是整个网络