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dateki

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发表于 2011-6-5 19:47 | 只看该作者
组合管理那题alternative组合优于另一个对不

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jcx_yy

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发表于 2011-6-5 19:48 | 只看该作者
看来果然不是了。。。。啊=。=。。。怎么这么变态 照这么说 一共至少10套卷子 其中0000 0101是用来检测的？

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wocool

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发表于 2011-6-5 19:49 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用dateki在2011-6-5 19:47:00的发言：
组合管理那题alternative组合优于另一个对不

是的 收益和相对无风险的correlation都一样 最后收益就是一样的 风险还降低了

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dateki

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发表于 2011-6-5 19:51 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用wocool在2011-6-5 19:49:00的发言：

是的 收益和相对无风险的correlation都一样 最后收益就是一样的 风险还降低了

啊。。。忘了有这方法，我算了29分钟。。。

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Puzzleman

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发表于 2011-6-5 19:52 | 只看该作者
 怎麼我覺得下午的比較難. 問hedge fund 的問得很仔細. 沒看過呢. 希望早上的拉到合格.

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wocool

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发表于 2011-6-5 19:52 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用dateki在2011-6-5 19:51:00的发言：

啊。。。忘了有这方法，我算了29分钟。。。

呵呵 你没看后面的选项么？ 两个选项都说了

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dateki

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发表于 2011-6-5 19:54 | 只看该作者
Hedge fund都是猜的。。。

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yyrox

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发表于 2011-6-5 19:57 | 只看该作者
 implementation shortfall没有在notes里看到过...

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Puzzleman

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发表于 2011-6-5 19:59 | 只看该作者
 很多題都在notes 沒看過. 上kaplan 學校的課也沒教過. ai 很多都是猜的.

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gxrong

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发表于 2011-6-5 20:02 | 只看该作者
 好像还有一个是问 credit card ABS的，问 15M的payment 分配到A1 tranche的是多少？还有一个30M的loss？

还有一题是关于CDS 的index的，问当credit spread widening的时候，什么样的option可以盈利？

还有market neutral fund是否可以用Rf 当benchmark


 

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