rioliang

这楼太雄伟了，忍不住再来观摩观摩

zhangknight2

 有道题，实物期货的价值计算，要加上carrying cost 并减去convenience yield，具体记不清楚，大家还记得吗？

chenshang

这题是69.5吧

fredrik

QUOTE:

以下是引用zhangknight2在2010-6-9 18:46:00的发言：
 有道题，实物期货的价值计算，要加上carrying cost 并减去convenience yield，具体记不清楚，大家还记得吗？

有点印象，数字记不住，记得好像是直接给了一个Future value,差点做错。 另外，说一句，感谢政府拉大城市框架，我可以每天在地铁上看两个小时的书，当然前提是车里面没有人。

zhangknight2

QUOTE:

以下是引用fredrik在2010-6-9 19:15:00的发言：

有点印象，数字记不住，记得好像是直接给了一个Future value,差点做错。 另外，说一句，感谢政府拉大城市框架，我可以每天在地铁上看两个小时的书，当然前提是车里面没有人。

呵呵，地铁上看书那效率是相当高啊。。。

henry918hk

QUOTE:

以下是引用fredrik在2010-6-9 19:15:00的发言：

有点印象，数字记不住，记得好像是直接给了一个Future value,差点做错。 另外，说一句，感谢政府拉大城市框架，我可以每天在地铁上看两个小时的书，当然前提是车里面没有人。

 

future value of Storage cost and carrying benifit are given

So the answer should be:

Forward = Spot*(1+Rf)^T + Storage cost - carrying benefit

 

Is that correct?

fredrik

QUOTE:

以下是引用henry918hk在2010-6-9 19:33:00的发言：

 

future value of Storage cost and carrying benifit are given

So the answer should be:

Forward = Spot*(1+Rf)^T + Storage cost - carrying benefit

 

Is that correct?

公式肯定是对的，就看找不找的到合适的数据代入了，要么说这次考试陷阱多呢。

ak56

QUOTE:

以下是引用henry918hk在2010-6-9 19:33:00的发言：

 

future value of Storage cost and carrying benifit are given

So the answer should be:

Forward = Spot*(1+Rf)^T + Storage cost - carrying benefit

 

Is that correct?

Forward = Spot*(1+Rf)^T + FV of Storage cost - FV of carrying benefit

 

 

chenshang

这个题 Storage cost 和carrying benefit需要转化到FV吗，记不得了

sunnyd

QUOTE:

以下是引用zhangknight2在2010-6-9 18:46:00的发言：
 有道题，实物期货的价值计算，要加上carrying cost 并减去convenience yield，具体记不清楚，大家还记得吗？

貌似是69.56。。。

然后下一题就是backwardation的样子

前面看有考友提到currency swap那题，总觉得只是普通的swap rate啊，1.28%吧，currency是做诱饵的吧，呵呵。

黄金的那个OPTION DELTA HEDGING，选了1666。。。。

上一题，好象是用PUT-CALL PARITY算吧，9。。。815的，具体忘了