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以下是引用saryer在2011-6-6 0:02:00的发言:
我的cap是20000,swap是15000

怎么算的?

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一个支付1000,一个支付500

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 你们说的我怎么都记不太清了,下午状态太差了,昨天睡了4小时只有。

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以下是引用宾客在2011-6-6 0:06:00的发言:

cap是10000。因为这一期的libor是上一期期末定的。

swap是5000。同理,只不过题目问得很*,说从对手那里收到多少,而不是总共获得多少。第一期支付给对手5000,第二期是从对手那收取5000。

我也是这么算的,但是真的很没把握,一半算一半懵的。

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感觉特别特别特别深。

做今年考试题,得有考古的心态去做。不仅考偏门,还考偏门的远房亲戚。

我看了notes,看了部分教材,很多题在这两个地方都没cover,然后是通过现有偏题中进一步引申,挖掘出来的。

 

比如还有一道,4年duration, portfolio用2,7年duration,问选positive twist还是negative twist。操,这他妈的是notes可以想象的吗?是教材cover的知识点吗?就是偏门题继续延伸一下的题,偏门的远房亲戚。

 

碰到这种出题,无语。。。与中国考试何异?

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ethic里面stone最后把客户的identity和investment透露了,identity属于violation么?

ethics的第二套6道题的案例是个啥?我咋一点都想不起来了

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swap用上一期libor没问题,但是cap也是么?

(刚查了一下,我错了)

swap我竟然没有除以2,哎,太粗心了,完蛋了,郁闷ing

loose monetary policy&restricted fiscal policy应该是啥曲线形态来着?

[此贴子已经被作者于2011-6-6 0:21:16编辑过]

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以下是引用kill333在2011-6-6 0:11:00的发言:

感觉特别特别特别深。

做今年考试题,得有考古的心态去做。不仅考偏门,还考偏门的远房亲戚。

我看了notes,看了部分教材,很多题在这两个地方都没cover,然后是通过现有偏题中进一步引申,挖掘出来的。

 

比如还有一道,4年duration, portfolio用2,7年duration,问选positive twist还是negative twist。操,这他*的是notes可以想象的吗?是教材cover的知识点吗?就是偏门题继续延伸一下的题,偏门的远房亲戚。

 

碰到这种出题,无语。。。与中国考试何异?

其实Note里面是有的,如果它是平行移动的话,那么对immunization 是没有影响的.所以只能是1或者2,再想duration大的是6年那个,那么自然,长期的利率向上,它的价值就下降了.

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有人记起来上午currency有关的问是否effective hedge的问题吗?need lots calculation

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“4年duration, portfolio用2,7年duration,问选positive twist还是negative twist。”

这题确实出得太恶心,下午这种题目出得不在少数。

个人认为是positive twist。

kill333,你能把黄金那题是lending给央行而不是从央行borrow的原理详细说说吗,我这题是蒙的。

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