pipo

QUOTE:

以下是引用aprilsky在2011-6-5 23:15:00的发言：

对的,是这个思路

能讨论一下60606161的ethics么,特别是上午.....

[此贴子已经被作者于2011-6-5 23:16:19编辑过]

不记得题目了。。。好像就第二题是比较确定的B
反正看了几天soft dollar，research objective和new prudent，竟然上午下午都不考。。。

ruiqiu

你说的除的那种情况的公式是USD：EUR和USD：印度 的时候用的，如果USD是price currency不能直接用除的

essencnz

QUOTE:

以下是引用light在2011-6-5 23:18:00的发言：

QUOTE:

以下是引用gxrong在2011-6-5 20:02:00的发言：
 好像还有一个是问 credit card ABS的，问 15M的payment 分配到A1 tranche的是多少？还有一个30M的loss？

还有一题是关于CDS 的index的，问当credit spread widening的时候，什么样的option可以盈利？

还有market neutral fund是否可以用Rf 当benchmark

A1 偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，所以一开始的15M 貌似用来购买新的credit card load，后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40， 30M的loss被下面两个Subordinate tranches吸收掉20，所以这个倒数第三的tranche从原来的50扣掉10 

 

“偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，”---24月内出现问题后的prepay，不是直接用来偿还A层本金吗？

“后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40”--同时到了还款期，是不是还要还一部分本金，所以剩下来的小于40？

我选的跟你一样。一个是0，一个是40.

pipo

 第一个为什么是0不是75？

drewwang

QUOTE:

以下是引用zyjzyj1975在2011-6-5 23:24:00的发言：
quantitative题，model 1 是对的吗？ model 2 是对的吗？ 具体问题是什么忘记了。

。。。不知道你在说啥，有一个0，1的dummy，我觉得是要乘上另外一个variable的，好像另外两个model是相加的样子

essencnz

有一题问Residual income的，三年后的RI算出来的Value的现值。我选的0。因为算出来的growth rate 和ROE一样都是是13%。有人跟我一样么？

lyratian

QUOTE:

以下是引用pipo在2011-6-5 23:00:00的发言：

应该是adjusted R square开根号吧
反正miltiregression不能直接用R square这个是肯定的

这题也很纠结，开始直接用R方开根号的，后来发现adjusted开根号的选项也有就改了。没理解透，瞎蒙的

lyratian

QUOTE:

以下是引用pipo在2011-6-5 23:03:00的发言：

你是不是没看到最前面说的investment是300million?

看到了，wacc算出来不是14.88？ 还是算不到，时间都不太够，急死了

drewwang

QUOTE:

以下是引用essencnz在2011-6-5 23:30:00的发言：

有一题问Residual income的，三年后的RI算出来的Value的现值。我选的0。因为算出来的growth rate 和ROE一样都是是13%。有人跟我一样么？

这是个很基础的问题，RI的公式就是BV0＊（ROE-R）

flowerc

QUOTE:

以下是引用light在2011-6-5 23:18:00的发言：

QUOTE:

以下是引用gxrong在2011-6-5 20:02:00的发言：
 好像还有一个是问 credit card ABS的，问 15M的payment 分配到A1 tranche的是多少？还有一个30M的loss？

还有一题是关于CDS 的index的，问当credit spread widening的时候，什么样的option可以盈利？

还有market neutral fund是否可以用Rf 当benchmark

A1 偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，所以一开始的15M 貌似用来购买新的credit card load，后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40， 30M的loss被下面两个Subordinate tranches吸收掉20，所以这个倒数第三的tranche从原来的50扣掉10 

 

“偶选了0 因为表格下面有行字24个月的--- period ，”---24月内出现问题后的prepay，不是直接用来偿还A层本金吗？

“后面那题倒数第三个subordinate tranche 选了40”--同时到了还款期，是不是还要还一部分本金，所以剩下来的小于40？

credit card 的ABS，一开始有一个lock period，所以前面有1-2年时间的prepay用来购买新的credit card的loan. 题目里有没有说什么偿还顺序，实在不记得了...