casey8192

书上也不一定对

dmy949

恩，我也觉得，陷阱好多啊，再问下，那个performace attribution里的，bench mark 的currency risk ...
greenturtle 发表于 2012-6-5 16:33

    return 沒記錯應該是第2行的那個最大（貌似UK）的attribution最大，他portfolio local return-BM local return最高，allocation也是最高

casey8192

回复 219# greenturtle


    国际归因前2题，都是B.中间那个

greenturtle

回复 226# casey8192


   唉，考完了，讨论了，还是不能确定结果，可见出题出的那个绕啊，这还只是这一道题，其他想不起来的就别提了，郁闷啊，还有那道proxy是否要披露的问题，回来查了书，书上说要向client披露，那这个client是已有的，还是包括potential呢？看了我也确不准选什么

greenturtle

回复  greenturtle


    国际归因前2题，都是B.中间那个
casey8192 发表于 2012-6-5 16:51

    恩

casey8192

回复 233# greenturtle


    你思路对吗？

casey8192

下午哪个 RUIN RATE 的计算题，选什么？

我实在是不会做。

哪个能最好的对冲UNEXPECTED INFLATION 的题：

应该是CORRELATION =1 。 我最后急了选错了。此题出的很妙的，考你的金融直觉。

greenturtle

下午哪个 RUIN RATE 的计算题，选什么？

我实在是不会做。

哪个能最好的对冲UNEXPECTED INFLATION 的题 ...
casey8192 发表于 2012-6-5 16:57

    ruin rate选A 10500那个，对冲inflation的没有1的选项呀貌似，一个是0.3，一个是0，一个负的好像

yk47a1

第一题算回报，我怎么记得是每年可以储蓄做多少税后的contribution呢？没记得要减费用阿
breakeven好像应该用domestic duration，不应该用新的duration
correlation unexpected inflation只有0.3 0 负数
按照题目问的顺序，relative value那题应该是1.03，除非这个公式分子分母本身就既定的

yk47a1

还是算Rae那题，我现在觉得我列出来的算式和题意相反的，Rae=(FVif)^-n-1,大家都知道blended tax environment中的FVif=(1+R*)^n+T*+(1-B)tcg，这样列出来，RAE和N是反向变动的