leonwang86

QUOTE:

以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:38:00的发言：

fixed income：floating rate and reverse floating rate  9.5% （10.5%；11.5%）-2month libor rate 选B吧

还有一个说哪个是错的：A maturity；B...；C WAM

normal backwardation or backwardation

benifit paid to employees=67；98；126

 

最后时间选了 B duration

宾客

QUOTE:

以下是引用charlottec在2010-6-6 23:33:00的发言：

好像18.5  有个6.5的前面说了不考虑industry risk

我记得3个选项里没有18.5啊，我在上海考得。

难道我记错了？请兄台指正。

charlottec

QUOTE:

以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:38:00的发言：

fixed income：floating rate and reverse floating rate  9.5% （10.5%；11.5%）-2month libor rate 选B吧

还有一个说哪个是错的：A maturity；B...；C WAM

normal backwardation or backwardation

benifit paid to employees=67；98；126

QUOTE:

选的normal back  S<E(S)

QUOTE:

126 感觉再考service cost的定义 半天才决定的

gangdu1997

QUOTE:

以下是引用xiaomaiwd在2010-6-6 23:35:00的发言：

我怎么记得有个18.5%然后选了这个,就是BETA不用,还有个条件不用算出来的

 应该是18.5%，CFA协会很愿意给TRICKER的

alternative选项都是模拟考生算出来的。

ann110726

QUOTE:

以下是引用charlottec在2010-6-6 23:36:00的发言：

这个最恶心， 原文  call options on how many ounces of gold should be .....  问的是多少金子，不是多少options，最后发现的， 找不到答案， dice了

原文：1000 ounce 金子, write call option 问题： call option how many do ounces of gold... 你仔细想想，怎么可能是买金子，都有1000头寸了，都write option出去了，问题用个倒叙故意忽悠人。

xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用gangdu1997在2010-6-6 23:39:00的发言：

有个FIXED income题目，给出key rate duration，然后upward 平移，然后是5，10年的降低20BPs，问哪个组合最好。

 

选了2个A，都不敢相信！

这个有陷阱,第一个是象上平移,那么BOND PRICE是下降的,那么highest RETURN反而是DURATION的和最小的那个,因为都是负的

而后面这个是RATE 下降,就直接找前2个合起来大的就好了

好象1个A1个C要么是 1个C1个A

brightcool

有个FIXED income题目，给出key rate duration，然后upward 平移，然后是5，10年的降低20BPs，问哪个组合最好

C A  一个总DURATION最小  一个5年10年KEYDURATION最大

charlottec

QUOTE:

以下是引用宾客在2010-6-6 23:40:00的发言：

我记得3个选项里没有18.5啊，我在上海考得。

难道我记错了？请兄台指正。

可能吧 前面也有人说没有 18.5， 可能考题的题干都有出入的

happykim

选A

watzup

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-6 23:31:00的发言：
还有个 dynamic hedge要卖多少call option，1667？

正确，1000/0.6 number of shares/delta call