gcaxu

which question is this on? My question was why implementation shortfall is appropriate for volatile  ...
jinnix 发表于 2012-6-7 00:48

This is for ruin probability

jinnix

有同学指出不同考卷有不同的ruin probability问题，所以我的回复只适用于某一份考卷。

This is for ruin probability
gcaxu 发表于 2012-6-7 01:40

foxhly

After reading the CFA forum in USA, i just wanna say the ppl in united states also feel unsure and difficult this year.

foxhly

which forum is this?
jinnix 发表于 2012-6-7 04:37

cfa forum

dpictureq

[quote]You mean choice 1? Why is not benchmark duration or benchmark  spread duration?
future2012 发表于 2012-6-7 01:17 [/



int change, spread change n the portfolio duration is given in the question, so i just calculate the change in portfolio value by (duration x int change) . I got a greater number when I use the portfolio duration (choice1) rather than using the benchmarks duration
I am not sure though...which one did u choose

sevenyears_zuo

回复 352# foxhly

呃 看了以后更崩溃了 一大帮人在说PM很简单  很有信心80% 90% 不过大部分人都觉得上午很难做不完会screw up
私以为欧美人就算觉得上午难也不可能被亚洲区拉开什么significant的距离 但亚洲区在下午部分的优势完全没有了 真担忧啊
哎 自己真是太幼稚 考完了这么多天还在患得患失 时不时上坛子看大家讨论答案 最大的感觉就是有时你笃信是对的东西会被动摇
而别人笃信是对的而你刚好focus过那个知识点 就知道答案怎么可能会是那样 自己知道再讨论来讨论去也无济于事了
Your pass or fail have set in stone 所以发个贴代表这种心情的终结 全心全意move on 投入到新阶段的任务中
希望所有人的努力可以得到最公平的回报

giraffe08

无论上午还是下午，对偶来说都不算上简单。但还是希望有好滴结果哈，也bless大家

liten333

我记得也是这样，最多我选的是 nominal bond, 最少 real rate bond, 根据是题目给的%，最后两个用re ...
huanleshalemei 发表于 2012-6-6 22:03

    我也是这么选的

auar

回复 327# xoholdem


    我也记得是说的会变小。。

cenderelle

有一道题目，给出original的sharpe ratio和standard deviation，再给出三个不同的sharpe ratio和return，以及三个和original的correlation，问选其中哪个能增加原来的sharpe ratio，这道题怎么算啊?