xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用seekfar在2010-6-7 12:45:00的发言：

但是到底有没有overcollateralization??如果有那就选3

有吧,我做的太快了,前面1个半小时晕了,后面一般我1小时搞完1半多的题目,所以读题很不仔细了

不是有人说390对395么

还有说加起来的TRANCHE直比抵押的要小

这个应该只要想到了,不会算错的吧

lbspider

 我的确也是这样记得，刚开始选了1667，还来越看越发现不太对，就改成了600了

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:55:00的发言：
上午一道题说选3，4，5年的那个...具体不清楚了，给了各时点的现金流，我选的5

是5，就是算NPV。我算了，是5

xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用lbspider在2010-6-7 12:48:00的发言：
 我的确也是这样记得，刚开始选了1667，还来越看越发现不太对，就改成了600了

CFA要是真这么干

那也太NB了

我是觉得不大会这个文字游戏吧

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用brightcool在2010-6-7的发言：
没有over collateral  我记得 PARVALUE 和 抵押的 VALUE 一样的   2种  难道我记错了？

肯定有over collateral ，这个我特意画下来了

seekfar

QUOTE:

以下是引用xiaomaiwd在2010-6-7 12:49:00的发言：

CFA要是真这么干

那也太NB了

我是觉得不大会这个文字游戏吧

卖出1667个call对1000 ounce 黄金的仓位进行delta hedge， 这个有啥问题？？？

xiaomaiwd

估计alter和FIX要死不少

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用zyjzyj1975在2010-6-7 0:08:00的发言：

题目问的是interest rate volatility，不是underlying stock的 volatility，应该对option没影响。我全考虑错了，估计连错好几道，郁闷极了

不是看interest rate volatility，是看无风险利率与option的关系，不要忘了有这两个有关系

justinliu71

有一个比较current rate 和tempral rate 下不同ratio 是高，低还是相同的问题，应该是有四道同类型的题，我选了其中三个是相同，好像第二个选的是higher, 具体内容记不清了，大家怎么选的啊？

erix9000

 我记得那题AUD好像是求美元价值的， 我还在USD上划了几道。