ann110726

QUOTE:

以下是引用seekfar在2010-6-7 13:01:00的发言：

对的，6161的券肯定是AUD，1210000的选项。 不就一个美元债券，一个Aussie债券，算他们各自的Future value（continuous compounded)，用到期日的汇率一算，结算出两个债券的差值就是SWAP的价值了嘛

您说的那题不是债券的，是currency swap，标价是$0.7 / A$ 具体计算usd,还是 aud我不记得了。他问fund manager的 gain or loss，肯定是美元计价的，因为principal是美金

ann110726

数学里给了一句话说是spread对于paper premium的ratio随着一段ressession时间的变化，叫你选模型y=b0+b1t, ln(y)=bo+b1t, Xt=b0+b1Xt-1.好像是这样，记不清了。

这里面提到一个constant amount，还是constant rate？

DuDuK

QUOTE:

以下是引用camille66在2010-6-7 14:28:00的发言：

6161卷，不知道谁还记不记得上午的考试，有一道all current method 和temporal method 转换之类的题目，第一小题，题目记不清楚了，但是答案好像有-1, 1, 16，应该选哪个阿？

5050/5151里面也有着题,谁给个答案和解释?

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用ann110726在2010-6-7 14:33:00的发言：

我计算过了，key rate duration最短的是a吧。

平移的时候，是c组合的D最短

arielwang1206

QUOTE:

以下是引用DuDuK在2010-6-7 14:45:00的发言：

5050/5151里面也有着题,谁给个答案和解释?

16

brightcool

QUOTE:

以下是引用DuDuK在2010-6-7 14:45:00的发言：

5050/5151里面也有着题,谁给个答案和解释?

16  算出ALL CURRENT 的 NI  PLUG IN 调整的 EQUITY里  得到 CTA = 16

xiaomaiwd

QUOTE:

以下是引用brightcool在2010-6-7 14:50:00的发言：

16  算出ALL CURRENT 的 NI  PLUG IN 调整的 EQUITY里  得到 CTA = 16

同意16,因为选取的利率还是比较多的,就怕看走眼.

结果做完有答案.但是+1.-1,让我很纠结

明显CFA害你,你不算,蒙不对的..

justinliu71

soft dollar 里面有一题，大概意思是 principal trade 能不能用brokage 支付，应该怎么选？ 

ann110726

QUOTE:

以下是引用arielwang1206在2010-6-7 14:47:00的发言：

平移的时候，是c组合的D最短

此题我计算过了，不记得答案了

DuDuK

QUOTE:

以下是引用xiaomaiwd在2010-6-7 14:51:00的发言：

同意16,因为选取的利率还是比较多的,就怕看走眼.

结果做完有答案.但是+1.-1,让我很纠结

明显CFA害你,你不算,蒙不对的..

谢谢各位这么及时回复阿~
我其实选得也是16,就是我后面两个人一个肌肉男,一个高个女,两人说了半小时这题为什么选-1.我就哭了