返回列表 发帖
本帖最后由 brightcool 于 2011-6-24 01:41 编辑

".......l,,...

TOP

QUOTE:
以下是引用sayyescici在2011-6-8 3:16:00的发言:

那个active risk答案记不清了。思路说一下:

 

portfolio 1: total active risk 1=(true active risk 1^2 + misfit active risk 1^2)^(1/2)
portfolio 2: total active risk 2=(truc active risk 2的平方+ misfit active risk 2的平方)开根号

 

total active risk=[75%^2x(total active risk 1)^2 + 25%^2x (total active risk 2)^2 + 2 x 75% x 25% x (total active risk 1 )x (total active risk 2 )x correlation(1,2)]^(1/2)

第一个权重25%,第二个权重75%

TOP

QUOTE:
以下是引用brightcool在2011-6-8 3:22:00的发言:
对 我算出来的时候还奇怪 为啥答案没有这个选项 选最接近的

我算出来是4.9,选C,

TOP

难道我这道题算错了?你昨天说是4。9几。我算出来还有一个答案对的上。

 

anyway, 如果表里给的是total active risk, 不是 true active risk,那就不用算了。如果是只给了true active risk,那就要算。

 

郁闷,这种题目会看错作错。

 

黄金第一提,risk free rate - lease rate,你肯定吗?那个就是b。好像,你选的是borrow, 还是lend? 这道题目不是那个arbitrage,borrow from bank那题。是第一题

TOP

忘记哪个是75%,哪个是25%。反正就是这个分配

TOP

QUOTE:
以下是引用brightcool在2011-6-8 3:25:00的发言:
两个组合的TOTAL ACTIVE RISK 都小于4啊 怎么可能加起来4.9 难道题目不同?

我是按部就班算的,下面一个不记得了, 是 SQRT [ (25%)^2x(3%^2 +5%^2) + (75%)^2x( forgot) ] =4.9 好像是这个吧,呵呵

TOP

本帖最后由 chalanda 于 2011-7-10 13:24 编辑

..........

TOP

对,我就是这个算的,还有个答案一模一样的。所以就选了。忘了多少了

TOP

本帖最后由 chalanda 于 2011-7-10 13:24 编辑

..........

TOP

和高手过招就是爽阿。答案一会儿就出来了。我们同事连黄金的forward里面要减lease rate 还是加lease rate都要和我争。觉得甩他一条大马路了。

TOP

返回列表