ggyum 当前离线
CFA New Member
L3 2009 essey 第九题 关于currency option的value问题
为什么是用spot rate 102.5呢?为什么不算一个expected future exchange rate : 102.5*[(1+0.5%)^0.5/(1+3%)^0.5]=101.2484来算credit risk 的大小呢???
不明白,请高人指点。。。着急阿。。。
嗯~~~谢谢各位~~~记得要小心解答,看清楚是啥期权才行。。。
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minminmin 当前离线
CFA Candidates
楼主提醒了我这个题。。。之前有人问过 为什么JPY这个没有折现
现在看了解答才知道。。。是因为是欧式期权
拜谢!
加油!
sunjuice7 当前离线
nametom 当前离线