首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
spotdog101

Rank: 1

UID
76726 
帖子
24 
主题
1 
注册时间
2007-11-12 
最后登录
2012-8-11 
1# 跳转到 » 正序看帖
打印
tT
发表于 2010-6-7 09:19 | 只看该作者

[讨论]L3三个组合的information ratio怎么算啊？

投资, return, error

昨天题目里，1个被动投资加2个主动投资，求组合后的information ratio

active return=w1*return1+w2*return2+w3*return3 (其中return1=0)

tracking error=(w1*tracking error1)^2+(w2*tracking error2)^2+(w3*tracking error2)^2,然后再开根号 （其中tracking error1=0）

是这么做吗？大家选哪个？谢谢！

收藏 分享

gzduck

Rank: 1

UID
70094 
帖子
15 
主题
0 
注册时间
2007-8-29 
最后登录
2011-8-2 
7#
发表于 2010-6-9 23:40 | 只看该作者
有。0.75

TOP

leonwang86

Rank: 1

UID
141110 
帖子
66 
主题
4 
注册时间
2009-8-13 
最后登录
2013-12-9 
6#
发表于 2010-6-7 23:25 | 只看该作者
大陆有这道题吗？

TOP

auar

Rank: 1

UID
112647 
帖子
80 
主题
10 
注册时间
2008-10-28 
最后登录
2017-10-4 
5#
发表于 2010-6-7 17:35 | 只看该作者

对，0.75，这是最后一道题，刻骨铭心啊:-)

TOP

sunjuice7

Rank: 1

UID
135970 
帖子
62 
主题
3 
注册时间
2009-6-9 
最后登录
2011-8-29 
4#
发表于 2010-6-7 14:25 | 只看该作者
同解

TOP

takingcfa

Rank: 1

UID
170623 
帖子
37 
主题
2 
注册时间
2010-6-6 
最后登录
2010-9-20 
3#
发表于 2010-6-7 12:33 | 只看该作者

 

[此贴子已经被作者于2010-6-8 11:11:58编辑过]

TOP

bono226

Rank: 1

UID
105771 
帖子
67 
主题
0 
注册时间
2008-8-18 
最后登录
2012-6-20 
2#
发表于 2010-6-7 09:33 | 只看该作者

我是这么干的，选c

TOP

返回列表